信用賬戶集中度控制措施

        
對(duì)于信用賬戶集中度的控制措施，具體說(shuō)明如下：
1．證券持倉(cāng)集中度（適用所有證券）
對(duì)于適用所有證券的證券持倉(cāng)集中度，按照證券分組啟用單一（板塊）持倉(cāng)集中度：

 

  

  
信用賬戶維保比例
  
  

  
證券持倉(cāng)集中度不超過(guò)
  
 
 

  

  
A組
  
單一
  
  

  
B組
  
單一
  
  

  
C組
  
單一
  
  

  
D組
  
單一
  
  

  
E組
  
單一
  
  

  
F組
  
板塊
  
 
 

  

  
180%以下
  
  

  
100%
  
  

  
70%
  
  

  
70%
  
  

  
30%
  
  

  
10%
  
  

  
10%
  
 
 

  

  
[180%，200%)
  
  

  
100%
  
  

  
80%
  
  

  
80%
  
  

  
40%
  
  

  
20%
  
 
 

  

  
[200%，240%)
  
  

  
100%
  
  

  
100%
  
  

  
90%
  
  

  
60%
  
  

  
30%
  
  

  
30%
  
 
 

  

  
[240%，400%)
  
  

  
100%
  
  

  
100%
  
  

  
100%
  
  

  
90%
  
  

  
40%
  
 
 

  

  
400%以上
  
  

  
100%
  
  

  
100%
  
  

  
100%
  
  

  
100%
  
  

  
100%
  
 
（1）單一（板塊）證券持倉(cāng)集中度：指買(mǎi)入該類(lèi)單一（板塊）證券委托成交后客戶信用賬戶所持有的該類(lèi)單一（板塊）證券市值占信用賬戶總資產(chǎn)的比例。
（2）A組：對(duì)應(yīng)股票評(píng)級(jí)為A的證券。
（3）B組：對(duì)應(yīng)股票評(píng)級(jí)為B的證券，以及除股票外的其他可充抵保證金證券。
（4）C組：對(duì)應(yīng)股票評(píng)級(jí)為C的證券。
（5）D組：對(duì)應(yīng)股票評(píng)級(jí)為D的證券。
（6）E組：對(duì)應(yīng)股票評(píng)級(jí)為E的證券。
（7）F組：對(duì)應(yīng)股票評(píng)級(jí)為F的證券（如果股票被ST或*ST，股票評(píng)級(jí)將被調(diào)整為F）。
（8）說(shuō)明：如果信用賬戶無(wú)負(fù)債，擔(dān)保品買(mǎi)入（普通買(mǎi)入）證券時(shí)不受該集中度限制。
2．高擔(dān)保物比例股票持倉(cāng)集中度
對(duì)于單一股票擔(dān)保物比例在 25%以上且該股票靜態(tài)市盈率在300 倍以上或者為負(fù)數(shù)的股票（增加標(biāo)識(shí)G組），必須同時(shí)滿足高擔(dān)保物比例股票持倉(cāng)集中度：

 

  

  
信用賬戶維保比例
  
  

  
單一證券持倉(cāng)集中度不超過(guò)
  
 
 

  

  
300%及以下
  
  

  
70%
  
 
 

  

  
300%以上
  
  

  
100%
  
 
（1）單一證券持倉(cāng)集中度：指買(mǎi)入該類(lèi)單一證券委托成交后客戶信用賬戶所持有的該類(lèi)單一證券市值占信用賬戶總資產(chǎn)的比例。
（2）單一股票擔(dān)保物比例：指單一股票或者存托憑證作為信用賬戶擔(dān)保物總量（全市場(chǎng)）占其上市可流通量的比例。
（3）說(shuō)明：如果信用賬戶無(wú)負(fù)債，擔(dān)保品買(mǎi)入（普通買(mǎi)入）證券時(shí)不受該集中度限制。
3．北交所股票持倉(cāng)集中度（適用北交所股票）
對(duì)于北交所股票，同時(shí)必須滿足北交所股票單一證券持倉(cāng)集中度和北交所股票板塊證券持倉(cāng)集中度：

 

  

  
信用賬戶維保比例
  
  

  
證券持倉(cāng)集中度不超過(guò)
  
 
 

  

  
北交所股票
  
單一
  
  

  
北交所股票
  
板塊
  
 
 

  

  
150%以下
  
  

  
0
  
  

  
0
  
 
 

  

  
［150%，200%）
  
  

  
5%
  
  

  
10%
  
 
 

  

  
［200%，250%）
  
  

  
10%
  
  

  
15%
  
 
 

  

  
［250%，300%）
  
  

  
15%
  
  

  
20%
  
 
 

  

  
［300%以上）
  
  

  
20%
  
  

  
30%
  
 
（1）單一證券持倉(cāng)集中度：指買(mǎi)入該類(lèi)單一證券委托成交后客戶信用賬戶所持有的該類(lèi)單一證券市值占信用賬戶總資產(chǎn)的比例。
（2）板塊證券持倉(cāng)集中度：指買(mǎi)入該類(lèi)板塊證券委托成交后客戶信用賬戶所持有的該類(lèi)板塊證券市值占信用賬戶總資產(chǎn)的比例。
（3）說(shuō)明：如果信用賬戶無(wú)負(fù)債，擔(dān)保品買(mǎi)入（普通買(mǎi)入）證券時(shí)不受該集中度限制。
4．融券凈空余額集中度
（1）對(duì)于科創(chuàng)板、注冊(cè)制創(chuàng)業(yè)板、北交所股票，啟用單獨(dú)的單一融券凈空余額集中度，對(duì)于北交所股票，同時(shí)啟用單獨(dú)的板塊融券凈空余額集中度：

 

  

  
融券凈空余額集中度不超過(guò)
  
 
 

  

  
科創(chuàng)板
  
單一
  
  

  
注冊(cè)制創(chuàng)業(yè)板
  
單一
  
  

  
北交所股票
  
單一
  
  

  
北交所股票
  
板塊
  
 
 

  

  
25%
  
  

  
25%
  
  

  
10%
  
  

  
20%
  
 
（2）對(duì)于注冊(cè)制板塊（包含科創(chuàng)板、注冊(cè)制創(chuàng)業(yè)板、北交所股票），啟用單獨(dú)的板塊融券凈空余額集中度：

 

  

  
注冊(cè)制板塊
  
（包含科創(chuàng)板、注冊(cè)制創(chuàng)業(yè)板、北交所股票）
  
板塊融券凈空余額集中度不超過(guò)
  
 
 

  

  
40%
  
 
1）單一融券凈空余額集中度：是指客戶信用賬戶所持有的該單一證券的凈空頭市值占信用賬戶凈資產(chǎn)的比例。
2）板塊融券凈空余額集中度：是指客戶信用賬戶所持有的該板塊證券的凈空頭市值占信用賬戶凈資產(chǎn)的比例。
3）單一證券凈空頭市值=max（Σ融券賣(mài)出未償還證券市值（含融券賣(mài)出委托未成交）-證券持倉(cāng)市值，0）。
4）板塊證券凈空頭市值=Σ板塊內(nèi)證券凈空頭市值。