關于滬深300ETF期權(quán)合約調(diào)整的公告

        
關于滬深300ETF期權(quán)合約調(diào)整的公告
   2021-01-15
上證公告（衍生品）〔2021〕2號
　　根據(jù)華泰柏瑞基金管理有限公司公告，華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金（以下簡稱滬深300ETF）將于2021年1月18日除息。根據(jù)《上海證券交易所股票期權(quán)試點交易規(guī)則》（以下簡稱《交易規(guī)則》）的有關規(guī)定，上海證券交易所（以下簡稱本所）將于同日對滬深300ETF期權(quán)合約品種（以下簡稱滬深300ETF期權(quán)）所有未到期合約進行相應調(diào)整，并重新掛牌新的滬深300ETF期權(quán)合約?，F(xiàn)將有關事項公告如下：
　　一、未到期合約的調(diào)整安排
　　（一）合約交易代碼的第12位由“M”調(diào)整為“A”，其他位保持不變。
　?。ǘ┖霞s簡稱中的行權(quán)價格調(diào)整為新行權(quán)價格，同時將標志位調(diào)整為“A”（原來無標志位）。
　　（三）行權(quán)價格、合約單位按照《交易規(guī)則》第十三條規(guī)定的公式進行如下調(diào)整：
序號
原行權(quán)價格
調(diào)整后行權(quán)價格
原合約單位
調(diào)整后合約單位
1
4.2
4.145
10000
10132
2
4.3
4.244
10000
10132
3
4.4
4.343
10000
10132
4
4.5
4.441
10000
10132
5
4.6
4.54
10000
10132
6
4.7
4.639
10000
10132
7
4.8
4.737
10000
10132
8
4.9
4.836
10000
10132
9
5
4.935
10000
10132
10
5.25
5.182
10000
10132
11
5.5
5.428
10000
10132
12
5.75
5.675
10000
10132
13
6
5.922
10000
10132
14
6.25
6.169
10000
10132
15
6.5
6.415
10000
10132
16
6.75
6.662
10000
10132
 
　　（四）合約前結(jié)算價按照《交易規(guī)則》第七十三條規(guī)定的公式進行調(diào)整。
　　二、重新掛牌新的滬深300ETF期權(quán)合約
　　按照《交易規(guī)則》第十二條規(guī)定，本所于2021年1月18日對除息后的滬深300ETF重新掛牌2021年1月、2月、3月和6月等4個到期月份，1個平值、4個實值、4個虛值等9個行權(quán)價格，認購和認沽等兩種類型，共72個滬深300ETF期權(quán)合約。
　　三、特別提醒事項
　?。ㄒ唬┪吹狡诘臏?00ETF期權(quán)合約發(fā)生調(diào)整的，交易與結(jié)算按照調(diào)整后的合約條款進行。
　?。ǘ?月18日進行備兌開倉的投資者，應當按照調(diào)整后的合約單位提交足額備兌備用證券。
　?。ㄈ?月18日，已有備兌開倉的投資者應當按照調(diào)整后的合約單位及時補足備兌備用證券或?qū)Σ蛔悴糠肿孕衅絺}。1月18日日終，中國證券登記結(jié)算有限責任公司（以下簡稱中國結(jié)算）將根據(jù)調(diào)整后的合約單位和投資者備兌開倉的持倉情況，對投資者證券賬戶中相應數(shù)量的合約標的進行備兌交割鎖定。
　　（四）1月18日日終，經(jīng)中國結(jié)算備兌交割鎖定后仍出現(xiàn)備兌證券數(shù)量不足的，投資者應當根據(jù)與期權(quán)經(jīng)營機構(gòu)的約定，在次一交易日規(guī)定時間內(nèi)提交備兌鎖定指令補足備兌備用證券或?qū)Σ蛔悴糠肿孕衅絺}，逾期未補足或未完成自行平倉的，將被強行平倉。
　　（五）滬深300ETF期權(quán)發(fā)生調(diào)整的合約，本所不再對其加掛新到期月份與行權(quán)價格的合約。另外，如出現(xiàn)調(diào)整后合約的持倉數(shù)量日終為零的情形，本所將于下一交易日對該合約予以摘牌。
　　本所提醒各期權(quán)經(jīng)營機構(gòu)和廣大投資者密切關注滬深300ETF期權(quán)合約調(diào)整事宜，并做好各項調(diào)整準備。
　　特此公告。
 
　　上海證券交易所
　　二〇二一年一月十五日
      

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