關(guān)于加強(qiáng)融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理的通知20200721
根據(jù)融資融券業(yè)務(wù)相關(guān)規(guī)定以及公司風(fēng)險(xiǎn)證券管理要求，考慮近期市場(chǎng)變化情況，公司研究決定加強(qiáng)融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理，開展部分證券集中度和折算率的逆周期調(diào)整，并進(jìn)行部分標(biāo)的證券調(diào)整，相關(guān)內(nèi)容如下：
一、集中度調(diào)整措施
1、以7月17日收盤為基準(zhǔn)日，對(duì)60個(gè)交易日漲幅超過100%、50%、30%的證券進(jìn)行不同的集中度控制措施，名單見附件1，具體控制措施如下：
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類型1：買入“近60個(gè)交易日漲幅超過100%”的證券后信用賬戶維保比例 |
類型2：買入“近60個(gè)交易日漲幅超過50%”的證券后信用賬戶維保比例 |
類型3：買入“近60個(gè)交易日漲幅超過30%”的證券后信用賬戶維保比例 |
個(gè)股集中度不超過 |
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220%以下 |
210%以下 |
190%以下 |
70% |
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［220%，230%） |
［210%，220%） |
［190%，200%） |
80% |
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［230%，240%） |
［220%，230%） |
［200%，210%） |
90% |
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240%（含）以上 |
230%（含）以上 |
210%（含）以上 |
100% |
2、對(duì)于部分風(fēng)險(xiǎn)證券進(jìn)一步加強(qiáng)集中度控制，風(fēng)險(xiǎn)證券具體見附件2，具體控制措施如下：
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調(diào)整前風(fēng)險(xiǎn)證券信用賬戶維保比例 |
調(diào)整后風(fēng)險(xiǎn)證券信用賬戶維保比例 |
個(gè)股集中度不超過 |
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180%以下 |
200%以下 |
70% |
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［180%，210%） |
［200%，230%） |
80% |
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［210%，240%） |
［230%，260%） |
90% |
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240%（含）以上 |
260%（含）以上 |
100% |
二、折算率調(diào)整措施
1、將以7月17日收盤為基準(zhǔn)日，對(duì)靜態(tài)市盈率超過200倍的證券，下調(diào)其折算率5個(gè)百分點(diǎn)，具體名單見附件3；
2、部分風(fēng)險(xiǎn)證券下調(diào)折算率10個(gè)百分點(diǎn)，具體名單見附件4。
三、標(biāo)的證券調(diào)整措施
暫停標(biāo)的證券518880（黃金ETF）、513100（納指ETF）、513500（標(biāo)普500）融資買入功能。
四、實(shí)施日期
以上控制措施將于2020年7月24日生效。
特此通知。
二〇二〇年七月二十一日
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