關(guān)于嘉實(shí)滬深300ETF期權(quán)合約調(diào)整的公告

      
關(guān)于嘉實(shí)滬深300ETF期權(quán)合約調(diào)整的公告
時(shí)間：2020-09-11
根據(jù)嘉實(shí)基金管理有限公司公告，嘉實(shí)滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱嘉實(shí)滬深300ETF）將以2020年9月11日為權(quán)益登記日進(jìn)行分紅。根據(jù)《深圳證券交易所股票期權(quán)試點(diǎn)交易規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱《交易規(guī)則》）有關(guān)規(guī)定，深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱本所）將于2020年9月14日對(duì)嘉實(shí)滬深300ETF期權(quán)合約品種（以下簡(jiǎn)稱嘉實(shí)滬深300ETF期權(quán)）所有未到期合約進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，并重新掛牌新的嘉實(shí)滬深300ETF期權(quán)合約?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、未到期合約的調(diào)整安排
（一）合約代碼的第19位調(diào)整為“A”，其他位保持不變。
（二）合約簡(jiǎn)稱中的行權(quán)價(jià)格調(diào)整為新行權(quán)價(jià)格，同時(shí)將標(biāo)志位調(diào)整為“A”。
（三）行權(quán)價(jià)格、合約單位按照《交易規(guī)則》第3.4條規(guī)定的公式進(jìn)行如下調(diào)整：
合約單位調(diào)整：
 

序號(hào)

原合約單位

調(diào)整后合約單位

1

10000

10330
 
行權(quán)價(jià)格調(diào)整：
 

序號(hào)

原行權(quán)價(jià)格

調(diào)整后行權(quán)價(jià)格

1 

3.200

3.098

2 

3.300

3.195

3 

3.400

3.292

4 

3.500

3.388

5 

3.600

3.485

6 

3.700

3.582

7 

3.800

3.679

8 

3.900

3.776

9 

4.000

3.872

10 

4.100

3.969

11 

4.200

4.066

12 

4.300

4.163

13 

4.400

4.260

14 

4.500

4.356

15 

4.600

4.453

16 

4.700

4.550

17 

4.800

4.647

18 

4.900

4.744

19 

5.000

4.840

20 

5.250

5.082

21 

5.500

5.325

22 

5.750

5.567

23 

6.000

5.809
 
（四）合約前結(jié)算價(jià)按照《交易規(guī)則》第3.4條規(guī)定的公式進(jìn)行調(diào)整。
二、重新掛牌新的嘉實(shí)滬深300ETF期權(quán)合約
按照《交易規(guī)則》第3.3條規(guī)定，本所于2020年9月14日對(duì)除息后的嘉實(shí)滬深300ETF重新掛牌2020年9月、2020年10月、2020年12月、2021年3月等4個(gè)到期月份，1個(gè)平值、4個(gè)實(shí)值、4個(gè)虛值等9個(gè)行權(quán)價(jià)格，認(rèn)購(gòu)和認(rèn)沽等兩種類型，共72個(gè)嘉實(shí)滬深300ETF期權(quán)合約。
三、特別提醒事項(xiàng)
（一）未到期的嘉實(shí)滬深300ETF期權(quán)合約調(diào)整后成為非標(biāo)準(zhǔn)合約，其交易與結(jié)算按照調(diào)整后的合約條款進(jìn)行。
（二）9月14日，對(duì)非標(biāo)準(zhǔn)合約進(jìn)行備兌開(kāi)倉(cāng)的投資者，應(yīng)當(dāng)按照調(diào)整后的合約單位提交足額備兌證券。
（三）9月14日，持有非標(biāo)準(zhǔn)合約備兌倉(cāng)的投資者，應(yīng)當(dāng)按照調(diào)整后的合約單位及時(shí)補(bǔ)足備兌證券或?qū)Σ蛔悴糠肿孕衅絺}(cāng)。
（四）9月14日日終，中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡(jiǎn)稱中國(guó)結(jié)算深圳分公司）將根據(jù)調(diào)整后的合約單位和投資者備兌持倉(cāng)情況，對(duì)投資者證券賬戶中相應(yīng)數(shù)量的合約標(biāo)的進(jìn)行備兌交割鎖定。備兌交割鎖定后仍出現(xiàn)備兌證券數(shù)量不足的，中國(guó)結(jié)算深圳分公司按未鎖定差額計(jì)算需轉(zhuǎn)普通倉(cāng)數(shù)量，并收取相應(yīng)維持保證金。
（五）本所不再對(duì)非標(biāo)準(zhǔn)合約加掛新到期月份與行權(quán)價(jià)格的合約。另外，如出現(xiàn)非標(biāo)準(zhǔn)合約的持倉(cāng)數(shù)量日終為零的情形，本所將于下一交易日對(duì)該合約予以摘牌。
 
本所提醒各期權(quán)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)和廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)，密切關(guān)注嘉實(shí)滬深300ETF期權(quán)合約調(diào)整事宜，并做好各項(xiàng)調(diào)整準(zhǔn)備。
 
特此公告
 
深圳證券交易所
2020年9月11日
    

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