關(guān)于調(diào)整信用賬戶(hù)集中度控制的公告（2023年2月28日生效）

        
為了進(jìn)一步提升我司融資融券業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理能力，根據(jù)我司融資融券證券評(píng)估模型，對(duì)可充抵保證金證券進(jìn)行證券分組，實(shí)現(xiàn)對(duì)信用賬戶(hù)集中度控制的差異化管理。本次信用賬戶(hù)集中度控制的調(diào)整情況說(shuō)明如下：
以2023年2月18日公司證券評(píng)估模型數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)，根據(jù)公司證券評(píng)估模型應(yīng)用的要求，對(duì)所有股票的證券分組進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整，所有股票的分組名單見(jiàn)附件：1.證券名單：證券分組。
對(duì)于信用賬戶(hù)集中度的控制措施，具體說(shuō)明如下：
1．證券持倉(cāng)集中度（適用所有證券）
對(duì)于適用所有證券的證券持倉(cāng)集中度，按照證券分組啟用單一（板塊）持倉(cāng)集中度：
 

 

  

  
信用賬戶(hù)維保比例
  
  

  
證券持倉(cāng)集中度不超過(guò)
  
 
 

  

  
A組
  
單一
  
  

  
B組
  
單一
  
  

  
C組
  
單一
  
  

  
D組
  
單一
  
  

  
E組
  
單一
  
  

  
F組
  
板塊
  
 
 

  

  
180%以下
  
  

  
100%
  
  

  
70%
  
  

  
70%
  
  

  
40%
  
  

  
20%
  
  

  
30%
  
 
 

  

  
[180%，200%)
  
  

  
100%
  
  

  
80%
  
  

  
80%
  
  

  
50%
  
  

  
30%
  
 
 

  

  
[200%，240%)
  
  

  
100%
  
  

  
100%
  
  

  
90%
  
  

  
60%
  
  

  
40%
  
 
 

  

  
[240%，400%)
  
  

  
100%
  
  

  
100%
  
  

  
100%
  
  

  
90%
  
  

  
50%
  
 
 

  

  
400%以上
  
  

  
100%
  
  

  
100%
  
  

  
100%
  
  

  
100%
  
  

  
100%
  
 
（1）單一（板塊）證券持倉(cāng)集中度：指買(mǎi)入該類(lèi)單一（板塊）證券委托成交后客戶(hù)信用賬戶(hù)所持有的該類(lèi)單一（板塊）證券市值占信用賬戶(hù)總資產(chǎn)的比例。
（2）A組：對(duì)應(yīng)股票評(píng)級(jí)為A的證券。
（3）B組：對(duì)應(yīng)股票評(píng)級(jí)為B的證券，以及除股票外的其他可充抵保證金證券。
（4）C組：對(duì)應(yīng)股票評(píng)級(jí)為C的證券。
（5）D組：對(duì)應(yīng)股票評(píng)級(jí)為D的證券。
（6）E組：對(duì)應(yīng)股票評(píng)級(jí)為E的證券。
（7）F組：對(duì)應(yīng)股票評(píng)級(jí)為F的證券（如果股票被ST或*ST，股票評(píng)級(jí)將被調(diào)整為F）。
（8）說(shuō)明：如果信用賬戶(hù)無(wú)負(fù)債，擔(dān)保品買(mǎi)入（普通買(mǎi)入）證券時(shí)不受該集中度限制。
2．注冊(cè)制證券持倉(cāng)集中度（適用注冊(cè)制證券）
（1）對(duì)于科創(chuàng)板證券、注冊(cè)制創(chuàng)業(yè)板證券、北交所證券，啟用單獨(dú)的單一證券持倉(cāng)集中度。對(duì)于北交所證券，同時(shí)啟用單獨(dú)的板塊證券持倉(cāng)集中度：
 

 

  

  
信用賬戶(hù)維保比例
  
  

  
證券持倉(cāng)集中度不超過(guò)
  
 
 

  

  
科創(chuàng)板
  
單一
  
  

  
注冊(cè)制
  
創(chuàng)業(yè)板
  
單一
  
  

  
北交所證券
  
單一
  
  

  
北交所證券
  
板塊
  
 
 

  

  
150%以下
  
  

  
0
  
  

  
0
  
  

  
0
  
  

  
0
  
 
 

  

  
［150%，200%）
  
  

  
10%
  
  

  
10%
  
  

  
5%
  
  

  
10%
  
 
 

  

  
［200%，250%）
  
  

  
20%
  
  

  
20%
  
  

  
10%
  
  

  
15%
  
 
 

  

  
［250%，300%）
  
  

  
40%
  
  

  
40%
  
  

  
15%
  
  

  
20%
  
 
 

  

  
［300%以上）
  
  

  
50%
  
  

  
50%
  
  

  
20%
  
  

  
30%
  
 
（2）對(duì)于注冊(cè)制板塊（包括科創(chuàng)板證券、注冊(cè)制創(chuàng)業(yè)板證券、北交所證券），啟用單獨(dú)的板塊證券持倉(cāng)集中度：

 

  

  
信用賬戶(hù)維保比例
  
  

  
證券持倉(cāng)集中度不超過(guò)
  
 
 

  

  
注冊(cè)制板塊（包括科創(chuàng)板證券、注冊(cè)制創(chuàng)業(yè)板證券、北交所證券）
  
 
 

  

  
150%以下
  
  

  
0
  
 
 

  

  
［150%，200%）
  
  

  
20%
  
 
 

  

  
［200%，250%）
  
  

  
40%
  
 
 

  

  
［250%，300%）
  
  

  
60%
  
 
 

  

  
［300%以上）
  
  

  
70%
  
 
1）單一證券持倉(cāng)集中度：指買(mǎi)入該類(lèi)單一證券委托成交后客戶(hù)信用賬戶(hù)所持有的該類(lèi)單一證券市值占信用賬戶(hù)總資產(chǎn)的比例。
2）板塊證券持倉(cāng)集中度：指買(mǎi)入該類(lèi)板塊證券委托成交后客戶(hù)信用賬戶(hù)所持有的該類(lèi)板塊證券市值占信用賬戶(hù)總資產(chǎn)的比例。
3）注冊(cè)制證券包括：含科創(chuàng)板股票、科創(chuàng)板CDR，注冊(cè)制創(chuàng)業(yè)板股票、注冊(cè)制創(chuàng)業(yè)板CDR，北交所股票等。
4）說(shuō)明：如果信用賬戶(hù)無(wú)負(fù)債，擔(dān)保品買(mǎi)入（普通買(mǎi)入）證券時(shí)不受該集中度限制。
3．注冊(cè)制證券融券凈空余額集中度（適用注冊(cè)制證券）
（1）對(duì)于科創(chuàng)板證券、注冊(cè)制創(chuàng)業(yè)板證券、北交所證券，啟用單獨(dú)的單一融券凈空余額集中度，對(duì)于北交所證券，同時(shí)啟用單獨(dú)的板塊融券凈空余額集中度：

 

  

  
融券凈空余額集中度不超過(guò)
  
 
 

  

  
科創(chuàng)板
  
單一
  
  

  
注冊(cè)制創(chuàng)業(yè)板
  
單一
  
  

  
北交所證券
  
單一
  
  

  
北交所證券
  
板塊
  
 
 

  

  
25%
  
  

  
25%
  
  

  
10%
  
  

  
20%
  
 
（2）對(duì)于注冊(cè)制板塊（包括科創(chuàng)板證券、注冊(cè)制創(chuàng)業(yè)板證券、北交所證券），啟用單獨(dú)的板塊融券凈空余額集中度：

 

  

  
注冊(cè)制板塊（包括科創(chuàng)板證券、注冊(cè)制創(chuàng)業(yè)板證券、北交所證券）融券凈空余額集中度不超過(guò)
  
 
 

  

  
40%
  
 
1）單一融券凈空余額集中度：是指客戶(hù)信用賬戶(hù)所持有的該單一證券的凈空頭市值占信用賬戶(hù)凈資產(chǎn)的比例。
2）板塊融券凈空余額集中度：是指客戶(hù)信用賬戶(hù)所持有的該板塊證券的凈空頭市值占信用賬戶(hù)凈資產(chǎn)的比例。
3）單一證券凈空頭市值=max（Σ融券賣(mài)出未償還證券市值（含融券賣(mài)出委托未成交）-證券持倉(cāng)市值，0）。
4）板塊證券凈空頭市值=Σ板塊內(nèi)證券凈空頭市值。
5）注冊(cè)制證券包括：含科創(chuàng)板股票、科創(chuàng)板CDR，注冊(cè)制創(chuàng)業(yè)板股票、注冊(cè)制創(chuàng)業(yè)板CDR，北交所股票等。
以上調(diào)整自2023年2月28日起生效。
特此通知。
財(cái)通證券股份有限公司
2023年2月27日