關(guān)于中證500ETF期權(quán)合約調(diào)整的公告

      
上證公告(衍生品）〔2024〕30號(hào) 　　
根據(jù)南方基金管理股份有限公司公告，中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金（以下簡稱中證500ETF）將于2024年5月17日除息。依據(jù)《上海證券交易所股票期權(quán)試點(diǎn)交易規(guī)則》（以下簡稱《交易規(guī)則》）的有關(guān)規(guī)定，上海證券交易所（以下簡稱本所）將于同日對(duì)中證500ETF期權(quán)合約品種（以下簡稱中證500ETF期權(quán)）所有未到期合約進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，并重新掛牌新的中證500ETF期權(quán)合約。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下： 　
　一、未到期合約的調(diào)整安排 　　
（一）合約交易代碼的第12位由“M”調(diào)整為“A”，其他位保持不變。 　　
（二）合約簡稱中的行權(quán)價(jià)格調(diào)整為新行權(quán)價(jià)格，同時(shí)將標(biāo)志位調(diào)整為“A”（原來無標(biāo)志位）。 　　
（三）行權(quán)價(jià)格、合約單位按照《交易規(guī)則》第十三條規(guī)定的公式進(jìn)行調(diào)整(具體查看附件鏈接）
 （四）合約前結(jié)算價(jià)按照《交易規(guī)則》第七十三條規(guī)定的公式進(jìn)行調(diào)整。 　　
二、重新掛牌新的中證500ETF期權(quán)合約 　　
按照《交易規(guī)則》第十二條規(guī)定，本所于2024年5月17日對(duì)除息后的中證500ETF重新掛牌2024年5月、6月、9月和12月等4個(gè)到期月份，1個(gè)平值、4個(gè)實(shí)值、4個(gè)虛值等9個(gè)行權(quán)價(jià)格，認(rèn)購和認(rèn)沽等兩種類型，共72個(gè)中證500ETF期權(quán)合約。 　　
三、特別提醒事項(xiàng) 　　
（一）未到期的中證500ETF期權(quán)合約發(fā)生調(diào)整的，交易與結(jié)算按照調(diào)整后的合約條款進(jìn)行。 　　
（二）5月17日進(jìn)行備兌開倉的投資者，應(yīng)當(dāng)按照調(diào)整后的合約單位提交足額備兌備用證券。 　　
（三）5月17日,已有備兌開倉的投資者應(yīng)當(dāng)按照調(diào)整后的合約單位及時(shí)補(bǔ)足備兌備用證券或?qū)Σ蛔悴糠肿孕衅絺}。5月17日日終，中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡稱中國結(jié)算）將根據(jù)調(diào)整后的合約單位和投資者備兌開倉的持倉情況，對(duì)投資者證券賬戶中相應(yīng)數(shù)量的合約標(biāo)的進(jìn)行備兌交割鎖定。 　　
（四）5月17日日終，經(jīng)中國結(jié)算備兌交割鎖定后仍出現(xiàn)備兌證券數(shù)量不足的，投資者應(yīng)當(dāng)根據(jù)與期權(quán)經(jīng)營機(jī)構(gòu)的約定，在次一交易日規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交備兌鎖定指令補(bǔ)足備兌備用證券或?qū)Σ蛔悴糠肿孕衅絺}，逾期未補(bǔ)足或未完成自行平倉的，將被強(qiáng)行平倉。 　　
（五）中證500ETF期權(quán)發(fā)生調(diào)整的合約，本所不再對(duì)其加掛新到期月份與行權(quán)價(jià)格的合約。
另外，如出現(xiàn)調(diào)整后合約的持倉數(shù)量日終為零的情形，本所將于下一交易日對(duì)該合約予以摘牌。 　　本所提醒各期權(quán)經(jīng)營機(jī)構(gòu)和廣大投資者密切關(guān)注中證500ETF期權(quán)合約調(diào)整事宜，并做好各項(xiàng)調(diào)整準(zhǔn)備。 　　
特此公告。 鏈接：http://www.sse.com.cn/assortment/options/disclo/update/c/c_20240516_5739323.shtml 　　
上海證券交易所 　　
2024年5月16日

    

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