關(guān)于滬深300ETF期權(quán)合約調(diào)整的公告

      
上證公告（衍生品）〔2023〕2號
　　根據(jù)華泰柏瑞基金管理有限公司公告，華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金（以下簡稱滬深300ETF）將于2023年1月16日除息。依據(jù)《上海證券交易所股票期權(quán)試點交易規(guī)則》（以下簡稱《交易規(guī)則》）的有關(guān)規(guī)定，上海證券交易所（以下簡稱本所）將于同日對滬深300ETF期權(quán)合約品種（以下簡稱滬深300ETF期權(quán)）所有未到期合約進行相應(yīng)調(diào)整，并重新掛牌新的滬深300ETF期權(quán)合約。現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：
　　一、未到期合約的調(diào)整安排
　?。ㄒ唬?a href="/news/key/14507" title="合約交易" target="_blank">合約交易代碼的第12位由“M”調(diào)整為“A”，其他位保持不變。
　?。ǘ┖霞s簡稱中的行權(quán)價格調(diào)整為新行權(quán)價格，同時將標志位調(diào)整為“A”（原來無標志位）。
　　（三）行權(quán)價格、合約單位按照《交易規(guī)則》第十三條規(guī)定的公式進行如下調(diào)整：
序號 原行權(quán)價格 調(diào)整后行權(quán)價格 原合約單位 調(diào)整后合約單位
1 3.2 3.151 10000 10157
2 3.3 3.249 10000 10157
3 3.4 3.347 10000 10157
4 3.5 3.446 10000 10157
5 3.6 3.544 10000 10157
6 3.7 3.643 10000 10157
7 3.8 3.741 10000 10157
8 3.9 3.84    10000 10157
9 4 3.938      10000 10157
10 4.1 4.037 10000 10157
11 4.2 4.135 10000 10157
12 4.3 4.234 10000 10157
13 4.4 4.332 10000 10157
14 4.5 4.43     10000 10157
15 4.6 4.529 10000 10157
16 4.7 4.627 10000 10157
　?。ㄋ模┖霞s前結(jié)算價按照《交易規(guī)則》第七十三條規(guī)定的公式進行調(diào)整。
　　二、重新掛牌新的滬深300ETF期權(quán)合約
　　按照《交易規(guī)則》第十二條規(guī)定，本所于2023年1月16日對除息后的滬深300ETF重新掛牌2023年1月、2月、3月和6月等4個到期月份，1個平值、4個實值、4個虛值等9個行權(quán)價格，認購和認沽等兩種類型，共72個滬深300ETF期權(quán)合約。
　　三、特別提醒事項
　?。ㄒ唬┪吹狡诘臏?00ETF期權(quán)合約發(fā)生調(diào)整的，交易與結(jié)算按照調(diào)整后的合約條款進行。
　?。ǘ?月16日進行備兌開倉的投資者，應(yīng)當(dāng)按照調(diào)整后的合約單位提交足額備兌備用證券。
　　（三）1月16日,已有備兌開倉的投資者應(yīng)當(dāng)按照調(diào)整后的合約單位及時補足備兌備用證券或?qū)Σ蛔悴糠肿孕衅絺}。1月16日日終，中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡稱中國結(jié)算）將根據(jù)調(diào)整后的合約單位和投資者備兌開倉的持倉情況，對投資者證券賬戶中相應(yīng)數(shù)量的合約標的進行備兌交割鎖定。
　　（四）1月16日日終，經(jīng)中國結(jié)算備兌交割鎖定后仍出現(xiàn)備兌證券數(shù)量不足的，投資者應(yīng)當(dāng)根據(jù)與期權(quán)經(jīng)營機構(gòu)的約定，在次一交易日規(guī)定時間內(nèi)提交備兌鎖定指令補足備兌備用證券或?qū)Σ蛔悴糠肿孕衅絺}，逾期未補足或未完成自行平倉的，將被強行平倉。
　　（五）滬深300ETF期權(quán)發(fā)生調(diào)整的合約，本所不再對其加掛新到期月份與行權(quán)價格的合約。另外，如出現(xiàn)調(diào)整后合約的持倉數(shù)量日終為零的情形，本所將于下一交易日對該合約予以摘牌。
　　本所提醒各期權(quán)經(jīng)營機構(gòu)和廣大投資者密切關(guān)注滬深300ETF期權(quán)合約調(diào)整事宜，并做好各項調(diào)整準備。
　　特此公告。
 　　上海證券交易所
　　二〇二三年一月十三日
鏈接：http://www.sse.com.cn/assortment/options/disclo/update/c/c_20230113_5715181.shtml

    

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